Real options valuation the importance of interest rate modelling in theory and practice
Dissertation, European Business School Oestrich-Winkel, 2005
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
Berlin u.a.
Springer
2005
|
| Schriftenreihe: | Lecture notes in economics and mathematical systems
559 |
| Schlagworte: |
Besliskunde
> Investeringen
> Opties
> Options réelles (Finances) - Modèles mathématiques
> Rente
> Stochastische modellen
> Taux d'intérêt - Modèles mathématiques
> Mathematisches Modell
> Capital investments
> Decision making
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> Mathematical models
> Real options (Finance)
> Bewertung
> Investitionsrechnung
> Optionspreistheorie
> Zinsfuß
> Zinsstruktur
> Stochastisches Modell
> Realoption
> Hochschulschrift
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Tag hinzufügen | Zusammenfassung: | Dissertation, European Business School Oestrich-Winkel, 2005 |
|---|---|
| Beschreibung: | Auch als Internetausgabe |
| Beschreibung: | XVI, 357 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3540261915 3-540-26191-5 9783540261919 978-3-540-26191-9 |