Measuring market and inflation risk premia in France and in Germany

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Cappiello, Lorenzo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Frankfurt am Main Europ. Central Bank 2005
Schriftenreihe:Working paper series / European Central Bank 436
Schlagworte:
Capital-Asset-Pricing-Modell > GARCH-Prozess > Inflation > Ökonometrisches Modell > Econometric models > Substitution (Economics) > Deutschland > Frankreich
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Beschreibung
Beschreibung:33 S.