Stochastic implied volatility : a factor-based model

Stochastic implied volatility a factor-based model

Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2004 u.d.T.: Hafner, Reinhold: A factor-based stochastic implied volatility model

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Hafner, Reinhold (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Berlin u.a. Springer 2004
Schriftenreihe:Lecture notes in economics and mathematical systems 545
Schlagworte:
Beweeglijkheid > Econometrische analyse > Martingalen > Portfolio-theorie > Stochastische modellen > Stochastic processes > Optionspreis > Derivat > DAX-Futures > Volatilität > Stochastisches Modell > Hochschulschrift
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Beschreibung
Zusammenfassung:Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2004 u.d.T.: Hafner, Reinhold: A factor-based stochastic implied volatility model
Beschreibung:XI, 229 S.
graph. Darst.
ISBN:3540221832
3-540-22183-2