Modern pricing of interest-rate derivatives : the LIBOR market model and beyond

Modern pricing of interest-rate derivatives the LIBOR market model and beyond

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Rebonato, Riccardo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Princeton u.a. Princeton Univ. Press 2002
Schlagworte:
Derivaten (financiën) > Marchés à terme de taux d'intérêt > Portfolio-theorie > Stochastische processen > Interest rate futures > LIBOR market model > Derivat > Preisbildung > Mathematisches Modell
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!