Modern pricing of interest-rate derivatives : the LIBOR market model and beyond

Modern pricing of interest-rate derivatives the LIBOR market model and beyond

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Rebonato, Riccardo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Princeton u.a. Princeton Univ. Press 2002
Schlagworte:
Derivaten (financiën) > Marchés à terme de taux d'intérêt > Portfolio-theorie > Stochastische processen > Interest rate futures > LIBOR market model > Derivat > Preisbildung > Mathematisches Modell
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Beschreibung
Beschreibung:XVII, 467 S.
graph. Darst.
ISBN:0691089736
0-691-08973-6