Derivative Instrumente auf Volatilitäten an Aktien- und Optionsmärkten eine theoretische und empirische Untersuchung

Zugl.: Duisburg, Univ. Diss.

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Henn, Eric Tobias (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dreyer, Karl-Joachim (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Knapp 2001
Schriftenreihe:	Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement, Münster 30
Schlagworte:	Aktienmarkt > Volatilität > GARCH-Prozess > Optionsmarkt > Aktienindex-Futures > Optionspreis > Derivat > Hochschulschrift
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