Rating mittels statistischer neuronaler Netze theoretische Relevanz, Abgrenzung und Anwendungspotential eines neuen Ansatzes zur Prognose von Finanzkrisen

Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2001

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Menck, Kai-Peter (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main u.a. Lang 2001
Schriftenreihe:	Europäische Hochschulschriften Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft ; 2762
Schlagworte:	Bankruptcy > Forecasting > Credit ratings > Financial crises > Financial institutions > Management > Neural networks (Computer science) > Länderrating > Neuronales Netz > Informationswert > Währungsrisiko > Währungskrise > Rating > Bonitätsprüfung > Kreditrisiko > Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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