Kleinste-Quadrate-Schätzung in GARCH(p,q)-Modellen mit Methoden der nichtlinearen Optimierung

München, Techn. Univ., Diss., 2000

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Weigl, Thomas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	1999
Schlagworte:	Methode der kleinsten Quadrate > Nichtlineare Optimierung > GARCH-Prozess > Hochschulschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Zusammenfassung:	München, Techn. Univ., Diss., 2000
Beschreibung:	XII, 98 S. graph. Darst.