Pricing options with futures-style margining a genetic adaptive neural network approach

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	White, A. Jay (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	New York u.a. Garland 2000
Schriftenreihe:	Financial sector of the American economy
Schlagworte:	Futures > Neurale netwerken > Optiehandel > Mathematisches Modell > Mathematical models > Neural networks (Computer science) > Options (Finance) > Prices > Optionspreistheorie > Hochschulschrift
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