Volatility and correlation in the pricing of equity, FX and interest rate options
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
Chichester u.a.
Wiley
1999
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| Schriftenreihe: | Wiley series in financial engineering
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| Schlagworte: |
Marchés à terme de taux d'intérêt - Modèles mathématiques
> Options (finance) - Modèles mathématiques
> Options (finances) - Modèles mathématiques
> Valeurs mobilières - Prix - Modèles mathématiques
> Mathematisches Modell
> Options (Finance) -- Mathematical models
> Interest rate futures -- Mathematical models
> Securities -- Prices -- Mathematical models
> Finanzmathematik
> Korrelation
> Volatilität
> Optionspreistheorie
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| Online Zugang: | Publisher description Table of Contents |
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Tag hinzufügen | Beschreibung: | XVII, 338 S. graph. Darst. |
|---|---|
| ISBN: | 0471899984 0-471-89998-4 |