Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility ; with 29 tables

Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility ; with 29 tables

Zugl.: Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 1996

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Hafner, Christian M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: Heidelberg u.a. Physica-Verl. 1997
Schriftenreihe:Contributions to economics
Schlagworte:
Mathematisches Modell > Foreign exchange rates -- Mathematical models > Time-series analysis > Wechselkurs > Wechselkursänderung > Kapitalmarkttheorie > ARCH-Prozess > Volatilität > Nichtlineare Zeitreihenanalyse > Nichtparametrisches Modell > Hochschulschrift
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
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Beschreibung
Zusammenfassung:Zugl.: Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 1996
Beschreibung:XIX, 222 S.
graph. Darst.
ISBN:379081041X
3-7908-1041-X