Nonstationarity and structural breaks in economic time series : asymptotic theory and Monte Carlo simulations

Nonstationarity and structural breaks in economic time series asymptotic theory and Monte Carlo simulations

Zugl.: Diss.

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Noriega-Muro, Antonio E. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Aldershot <<u.a.>> Avebury 1993
Schlagworte:
Asymptotische analyse > Econometrische modellen > Monte Carlo-methode > Tijdreeksen > Econometrics > Zeitreihenanalyse > Hochschulschrift
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!