Nonstationarity and structural breaks in economic time series asymptotic theory and Monte Carlo simulations

Zugl.: Diss.

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Noriega-Muro, Antonio E. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Aldershot <<u.a.>> Avebury 1993
Schlagworte:	Asymptotische analyse > Econometrische modellen > Monte Carlo-methode > Tijdreeksen > Econometrics > Zeitreihenanalyse > Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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