˜Dieœ Darstellung optimaler sequentieller Entscheidungsregeln als stochastischer Prozeß bei kontinuierlicher Zeit und beliebig vielen Hypothesen eine Anwendung der Theorie d. Martingale und d. stochast. Integration

Marburg, Univ., Diss., 1981

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Rhiel, Raimund (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 1981
Schlagworte:
Martingal > Stochastisches Integral > Hochschulschrift > Sequentielle Entscheidungsregeln
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Beschreibung
Zusammenfassung:Marburg, Univ., Diss., 1981
Beschreibung:202 S.