A stochastic maximum principle for optimal control of diffusions
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
Harlow, Essex
Longman Scientific & Technical u.a.
1986
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| Ausgabe: | 1. publ. |
| Schriftenreihe: | Pitman research notes in mathematics series
151 |
| Schlagworte: |
Analise Estocastica
> Analyse stochastique
> Commande, Théorie de la
> Markov, Processus de
> Processus de diffusion - Modèles mathématiques
> Control theory
> Mathematical optimization
> Stochastic processes
> Kontrolltheorie
> Stochastische optimale Kontrolle
> Diffusion
> Maximumprinzip
> Diffusionsprozess
> Optimierung
> Stochastischer Prozess
> Optimale Kontrolle
> Stochastische Kontrolltheorie
> Stochastisches Maximumprinzip
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| Tags: |
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Tag hinzufügen | Beschreibung: | 109 S. graph. Darst. |
|---|---|
| ISBN: | 0582988934 0-582-98893-4 0470207868 0-470-20786-8 |