Testing for Granger causality in large mixed-frequency VARs

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Götz, Thomas B. (VerfasserIn)
Körperschaft:	Deutsche Bundesbank (Herausgebendes Organ)
Weitere Verfasser:	Hecq, Alain W. J. (VerfasserIn), Smeekes, Stephan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Deutsche Bundesbank, Eurosystem 2015
Schriftenreihe:	Discussion paper / Deutsche Bundesbank 2015, no 45
Schlagworte:	Vektor-autoregressives Modell
Online Zugang:	Zusätzliche Angaben
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