˜Aœ hierarchical model of tail dependent asset returns for assessing portfolio credit risk

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Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Puzanova, Natalia
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Frankfurt, M. Dt. Bundesbank, Press and Public Relations Div. 2011
Schriftenreihe:Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem. Ser. 2, Banking and financial studies 2011,16
Schlagworte:
Multivariate Analyse > Vermögensverwaltung > Portfolio Selection > Kreditrisiko
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 33 - 34
Zusätzliches Online-Angebot unter http://www.bundesbank.de
Beschreibung:37 S.
graph. Darst.
30 cm
ISBN:9783865587824