Fast analytic option valuation with GARCH

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Mazzoni, Thomas
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Hagen Fernuniv., Fachbereich Wirtschaftswiss. 2008
Schriftenreihe:Diskussionsbeitrag 429
Schlagworte:
Optionspreis > GARCH-Prozess
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. Bl. 20 - 22
Beschreibung:22 Bl.
graph. Darst.
30 cm