Estimating asset correlations from stock prices or default rates - which method is superior?

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Düllmann, Klaus
Weitere Verfasser:	Küll, Jonathan, Kunisch, Michael
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt, M. Dt. Bundesbank, Press and Public Relations Div. 2008
Schriftenreihe:	Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem. Series 2, Banking and financial studies 2008,4
Schlagworte:	Firmenwert > Ausfallrisiko > Kreditgeschäft > Portfolio Selection > Asset-Backed Security
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