Estimating asset correlations from stock prices or default rates - which method is superior?

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Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Düllmann, Klaus
Weitere Verfasser: Küll, Jonathan, Kunisch, Michael
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Frankfurt, M. Dt. Bundesbank, Press and Public Relations Div. 2008
Schriftenreihe:Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem. Series 2, Banking and financial studies 2008,4
Schlagworte:
Firmenwert > Ausfallrisiko > Kreditgeschäft > Portfolio Selection > Asset-Backed Security
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Beschreibung
Beschreibung:Auch im Internet unter der Adresse http://www.bundesbank.de verfügbar
Beschreibung:40 S.
graph. Darst.
ISBN:9783865583963