Modelling dynamic portfolio risk using risk drivers of elliptical processes

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Schmidt, Rafael
Weitere Verfasser:	Schmieder, Christian
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt, M. Dt. Bundesbank, Press and Public Relations Div. 2007
Schriftenreihe:	Discussion paper / Deutsche Bundesbank 2007,7
Schlagworte:	Portfoliomanagement > Risiko > Volatilität > Stochastisches Modell
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