Measuring market and inflation risk premia in France and in Germany

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Cappiello, Lorenzo
Weitere Verfasser:	Guéné, Stéphane
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Europ. Central Bank 2005
Schriftenreihe:	Working paper series / European Central Bank 436
Schlagworte:	Inflation > Capital-Asset-Pricing-Modell > GARCH-Prozess > Deutschland > Frankreich
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Beschreibung
Beschreibung:	Literaturverz. S. 20 - 21
Beschreibung:	33 S. graph. Darst.