Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren

Zugl.: Gießen, Univ., Diss., 2004 u.d.T.: Opfer, Heiko: Mehrfaktorenmodelle zur Quantifizierung von Aktienrenditen : eine empirische Untersuchung für den deutschen Kapitalmarkt

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Opfer, Heiko
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Wiesbaden Dt. Univ.-Verl. 2004
Ausgabe:	1. Aufl.
Schriftenreihe:	Gabler Edition Wissenschaft, Geld, Banken, Börsen
Schlagworte:	Aktienmarkt > Betafaktor > Capital-Asset-Pricing-Modell > Deutschland
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis Inhaltstext
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