Estimating risk premia in money market rates

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Durré, Alain
Weitere Verfasser: Evjen, Snorre, Pilegaard, Rasmus
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Frankfurt am Main Europ. Central Bank 2003
Schriftenreihe:Working paper series / European Central Bank 221
Schlagworte:
Zinsfuß > Erwartung > Autoregressiver Prozess > Geldmarkt > Risikoprämie > Vektor
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Beschreibung
Beschreibung:64 S.
graph. Darst.
Bibliographie:Literaturverz. S. 34 - 38