A structural model for credit risk with switching processes and synchronous jumps

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	The European journal of finance
1. Verfasser:	Hainaut, Donatien (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Colwell, David B. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August-September 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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