Does the bond-stock earnings yield differential model predict equity market corrections better than high P/E models?

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Financial markets, institutions & instruments
1. Verfasser:	Lleo, Sébastien (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ziemba, William T. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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