Local-momentum autoregression and the modeling of interest rate term structure

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Duan, Jin-Chuan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: October 2016
Schlagworte:
ARMA-Modell > Mean Reversion > Zinsstruktur > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-4076