Counterparty credit exposures for interest rate derivatives using the stochastic grid bundling method

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Karlsson, Patrik (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jain, Shashi (VerfasserIn), Oosterlee, Cornelis Willebrordus (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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