The predictive power of the implied volatility of interest rates evidence from USD, EUR, and JPY swaption

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of fixed income
1. Verfasser:	Hattori, Takahiro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	Zinsderivat > Volatilität > Prognoseverfahren > Euro > US-Dollar > Yen > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Titel	Jahr	Band
Special issue : Credit risk	2008	18.2008,1
Symposium on credit risk	2000	9.2000,4