The predictive power of the implied volatility of interest rates evidence from USD, EUR, and JPY swaption

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of fixed income
1. Verfasser:	Hattori, Takahiro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	Zinsderivat > Volatilität > Prognoseverfahren > Euro > US-Dollar > Yen > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1059-8596