Valuation of barrier options using sequential Monte Carlo

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Shevchenko, Pavel V. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Del Moral, Pierre (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2017
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!