Modeling carbon spot and futures price returns with GARCH and Markov switching GARCH models evidence from the first commitment period (2008-2012)

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Central European journal of operations research
1. Verfasser:	Zeitlberger, Alexander C. M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Brauneis, Alexander (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!