Strict stationarity, persistence and volatility forecasting in ARCH (∞) processes

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Davidson, James E. H. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Xiaoyu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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