Portfolio optimization under Solvency II implicit constraints imposed by the market risk standard formula

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of risk and insurance
1. Verfasser:	Braun, Alexander (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Schmeiser, Hato (VerfasserIn), Schreiber, Florian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2017
Schlagworte:	EU-Versicherungsrecht > Portfolio-Management > Marktrisiko > Versicherungsaufsicht > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0022-4367