A parsimonious quantile regression model to forecast day-ahead value-at-risk

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Haugom, Erik (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ray, Rina (VerfasserIn), Ullrich, Carl J. (VerfasserIn), Veka, Steinar (VerfasserIn), Westgaard, Sjur (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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