Liquidity risk premia in times of crisis - empirical evidence from the German covered bond market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Wegener, Christoph, 1986 - Essays on empirical finance in times of crises
1. Verfasser:	Wegener, Christoph (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Basse, Tobias (VerfasserIn), Sibbertsen, Philipp (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2016
Schlagworte:	1999-2011 > Pfandbrief > Liquiditätseffekt > Risikoprämie > Rendite > Finanzkrise > Schätzung > Deutschland > Aufsatz im Buch
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Titel	Jahr	Verfasser
Testing for neglected strong dependence in explosive models	2016	Wegener, Christoph
The walking debt crisis	2016	Wegener, Christoph
Liquidity risk premia in times of crisis - empirical evidence from the German covered bond market	2016	Wegener, Christoph