Systematische Identifikation und adäquate Kapitalisierung nicht-modellierbarer Risikofaktoren

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Marktrisikoregulierung im Umbruch
1. Verfasser:	Becker, Tim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Montoro, Adolfo (VerfasserIn), Popken, Lars (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	2016
Schlagworte:	Bankrisiko > Volatilität > Stochastischer Prozess > Basler Akkord > Stresstest > Aufsatz im Buch
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Titel	Jahr	Verfasser
Von Value at Risk zu Expected Shortfall	2016	Reitz, Stefan
Der FRTB im Überblick	2016	Quell, Peter
Systematische Identifikation und adäquate Kapitalisierung nicht-modellierbarer Risikofaktoren	2016	Becker, Tim
Neue Anforderungen an die Validierung	2016	Gallitschke, Janek
Abgrenzung von Handelsbuch und Bankbuch	2016	Gendrisch, Thorsten
Der sensitivitätsbasierte Standardansatz für Marktpreisrisiken	2016	Schmaltz, Christian
Ansätze zum Backtesting des Expected Shortfalls	2016	Ebenfeld, Stefan
Die neue Default Risk Charge (DRC)	2016	Martin, Marcus R. W.
FRTB-CVA : Überarbeitung des Baseler CVA-Rahmenwerks	2016	Büchel, Patrick
Zusammenspiel zwischen Standardansatz und internen Modellen	2016	Ahrens, Andreas
Die Bedeutung bankinterner Modelle am Beispiel FRTB	2016	Andrae, Silvio