A quick tool to forecast value-at-risk using implied and realized volatilities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of risk model validation
1. Verfasser:	Cesarone, Francesco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Colucci, Stefano (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	December 2016
Schlagworte:	Risikomaß > Prognoseverfahren > Kapitalmarktrendite > Volatilität > Portfolio-Management > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1753-9579