A two-factor jump-diffusion model for pricing convertible bonds with default risk

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Coonjobeharry, Radha Krishn (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tangman, Désiré Yannick (VerfasserIn), Bhuruth, Muddun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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