Leverage and risk weighted capital requirements

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Gambacorta, Leonardo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Karmakar, Sudipto (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: London Centre for Economic Policy Research 2016
Schriftenreihe:Discussion paper series / Centre for Economic Policy Research Financial economics DP 11567
Schlagworte:
Basler Akkord > Bankrisiko > Kapitalstruktur > Kreditrisiko > DSGE-Modell > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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