Short-term asymptotics for the implied volatility skew under a stochastic volatility model with Lévy jumps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Figueroa-López, José E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ólafsson, Sveinn (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on computational methods in finance (part I)	2009	13.2009,3
Special issue on computational methods in finance (part II)	2009	13.2009,4