Capturing non-exchangeable dependence in multivariate loss processes with nested Archimedean Lévy copulas

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of actuarial science
1. Verfasser:	Avanzi, Benjamin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tao, Jamie (VerfasserIn), Wong, Bernard (VerfasserIn), Yang, Xinda (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on enterprise risk management	2013	7.2013,1