A new look at short-term implied volatility in asset price models with jumps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Mijatović, Aleksandar (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tankov, Peter (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Selected papers from the Lijiang Workshop	2008	18.2008,4
Special issue: Selected papers from the Yellow Mountain Workshop	2006	16.2006,1
Special issue: Conference on Applications of Malliavin Calculus in Finance	2003	13.2003,1