Bayesian analysis of latent variable models in finance

Dissertation, Vrije Universiteit Amsterdam, 2016

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Barra, István (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam Rozenberg Publischers 2016
Schriftenreihe:	Tinbergen Institute research series no. 664
Schlagworte:	Item-Response-Theorie > Bayes-Statistik > Gauß-Prozess > Monte-Carlo-Simulation > Zustandsraummodell > Schätzung > Börsenkurs > Kapitalmarktrendite > Graue Literatur > Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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