Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models with volatility risk premium

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Advances in mathematical economics
1. Verfasser:	Arai, Takuji (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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