Identifying shocks in structural VAR models via heteroskedasticity : a Bayesian approach

Identifying shocks in structural VAR models via heteroskedasticity a Bayesian approach

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Kulikov, Dmitry (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Netšunajev, Aleksei (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Tallinn Eesti Pank 2015
Schriftenreihe:Working paper series / Eesti Pank 2015/8
Schlagworte:
VAR-Modell > Schock > Volatilität > Heteroskedastizität > Bayes-Statistik > Markov-Kette > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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