Brownian motion, martingales, and stochastic calculus

Gaussian variables and Gaussian processes -- Brownian motion -- Filtrations and martingales -- Continuous semimartingales -- Stochastic integration -- General theory of Markov processes -- Brownian motion and partial differential equations -- Stochastic differential equations -- Local times -- The m...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Le Gall, Jean-François (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Switzerland Springer 2016
Schriftenreihe:	Graduate texts in mathematics 274
Schlagworte:	Stochastic processes > Stochastic analysis > Brownian movements > Brownian motion processes > Semimartingales (Mathematics) > Brownsche Bewegung > Martingal > Stochastische Analysis > Stochastik
Online Zugang:	Inhaltstext Cover Inhaltstext http://www.springer.com
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