On sample average approximation algorithms for determining the optimal importance sampling parameters in pricing financial derivatives on Lévy processes

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Operations research letters
1. Verfasser:	Jiang, Guangxin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Xu, Chenglong (VerfasserIn), Fu, Michael (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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