Downside risk measure performance in the presence of breaks in volatility

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of risk model validation
1. Verfasser:	Rohde, Johannes (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Dezember 2015
Schlagworte:	Finanzrisiko > Verlust > Volatilität > Prognoseverfahren > Performance-Messung > Finanzsektor > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Titel	Jahr	Band
Special issue: Credit portfolio modeling	2011	5.2011/12,2