Numerical methods for the quadratic hedging problem in Markov models with jumps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: De Franco, Carmine (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Tankov, Peter (VerfasserIn), Warin, Xavier (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: December 2015
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